Mathematica Eterna
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Abstrato

Finito – Probabilidade de Ruína do Tempo em Processos de Risco Generalizado sob Força de Interesse

Barragem de Bui Khoi e Phung Duy Quang

O objetivo deste artigo é construir uma fórmula exata para a probabilidade de ruína de processos de risco generalizados sob força de juros com o pressuposto de que os sinistros e os prémios são assumidos como variáveis ​​aleatórias de valor positivo e os juros são assumidos como variáveis aleatórias de valor não negativo ( sinistros, prémios e juros são considerados independentes). Esta situação é bastante realista para muitas situações. Uma fórmula exacta para as probabilidades de ruína (não ruína) é derivada neste artigo. É dado um exemplo numérico para ilustrar os resultados. O nosso resultado é estender modelos que é uma fórmula exacta derivada de Claude Lefèvre e Stéphane Loise