ISSN: 1314-3344
Zhenhua Bao e He Liu
Neste artigo consideramos uma extensão ao modelo de risco binomial composto de Markov em que são introduzidos dois tipos de sinistros dependentes. Para o modelo de risco proposto são obtidas as funções geradoras de duas funções condicionais de penalização descontada esperada. Com base nestes resultados, derivamos uma fórmula recursiva para a função de penalização descontada esperada condicional quando não existe reclamação no momento 0. A relação entre as duas funções de penalização descontada esperada condicional é então investigada