ISSN: 1314-3344
Phung Duy Quang, Nguyen Van Vu, Nguyen Hong Nhat e Vu Chi Quang
O objetivo deste artigo é fornecer equações recursivas e integrais para probabilidades de ruína de processos de risco generalizados sob força de interesse com alegações homogéneas de cadeia de Markov. As desigualdades generalizadas de Lundberg para probabilidades de ruína destes processos são derivadas usando técnica recursiva. Primeiro fornecemos equações recursivas para a probabilidade de tempo finito e uma equação integral para a probabilidade de ruína final no Teorema 2.1 e Teorema 2.2. Usando estas equações, podemos derivar desigualdades de probabilidade para probabilidades de tempo finito e probabilidade de ruína final no Teorema 3.1 e no Teorema 3.2. Os resultados acima fornecem limites superiores para a probabilidade de tempo finito e para a probabilidade de ruína final.