Mathematica Eterna
Acesso livre
ISSN: 1314-3344
ISSN: 1314-3344
Fenglong Guo e Dingcheng Wang
Este artigo investiga as probabilidades de ruína num modelo de risco em tempo discreto, onde os prémios são modelados por uma cadeia de Markov, enquanto os sinistros e as taxas de juro seguem dois processos autorregressivos de primeira ordem. São fornecidas equações recursivas e integrais para probabilidades de ruína no modelo de risco. As desigualdades para a probabilidade de ruína são derivadas por técnicas recursivas