Mathematica Eterna
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Abstrato

Arruinar a probabilidade com retornos de investimento e estruturas dependentes

Fenglong Guo e Dingcheng Wang

Este artigo investiga as probabilidades de ruína num modelo de risco em tempo discreto, onde os prémios são modelados por uma cadeia de Markov, enquanto os sinistros e as taxas de juro seguem dois processos autorregressivos de primeira ordem. São fornecidas equações recursivas e integrais para probabilidades de ruína no modelo de risco. As desigualdades para a probabilidade de ruína são derivadas por técnicas recursivas