Mathematica Eterna
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Abstrato

Soluções para uma equação diferencial parcial envolvendo a provisão do conjunto de empréstimos de retalho

Huizhen Yu, Shaoyong Lai e Aiyin Wang

Uma equação diferencial parcial, que representa a provisão do conjunto de empréstimos de retalho, é investigada. As soluções para a equação são fornecidas explicitamente em determinadas circunstâncias. As provisões que cobrem as perdas esperadas de empréstimos de retalho garantidos devido a incumprimento são mensuradas utilizando a abordagem de opções.