Revista de Tecnologia da Informação e Engenharia de Software
Acesso livre

Abstrato

Técnica de mínimos quadrados não lineares ponderados para a estimação de parâmetros do modelo NHPP Gompertz

Lutfiah Ismail Al Turk

Com o problema da heterocedasticidade, é necessário um método alternativo de estimação precisa da técnica de mínimos quadrados não lineares (NLS). A técnica de estimação por mínimos quadrados não lineares ponderados (WNLSE) é uma alternativa que pode aumentar a precisão da estimação dos parâmetros, atribuindo pesos adequados aos dados de tempo entre falhas. No presente estudo, as técnicas tradicionais de máxima verosimilhança (ML), mínimos quadrados não lineares (NLS) e mínimos quadrados não lineares ponderados (WNLS) são formuladas para estimar os três parâmetros do modelo NHPP Gompertz. O método de ponderação empírica é investigado no processo de previsão do modelo NHPP Gompertz. São fornecidos três exemplos reais de dados de falhas de software para analisar o desempenho dos três métodos de estimação considerados. Os resultados deste estudo numérico indicam as preferências ao método WNLSE no que diz respeito ao desempenho do modelo NHPP Gompertz, também o valor dos fatores de ponderação que dão a solução ótima diferem de acordo com a natureza dos dados de falha de software.